お届け時に入れているドライアイスの影響によるものと思われます。ドライアイスは炭酸ガスを固形化させたもので、周囲から熱を奪いながら炭酸ガスに戻っていきます。その過程で、炭酸ガスが冷凍ケーキやアイスに吸収されることがあり、食べた時に刺激を感じる場合もあります。
そのまま冷凍庫で数時間から1日ほど置いておくと、ピリピリ感は自然に抜けていきます。まれに一晩たっても抜けきらないことがありますが、炭酸ガスはサイダーなどの清涼飲料水に使用されるものであり、刺激を感じてもお体へのさしさわりはありません。

個別の事象に関わるQ＆Aについては、当てはまらない場合もあります。